Английский язык

кто хочет попиздеть в скайпе?

могу завтра хоть целый день с 2 часов по мск

какой акцент должен быть у соискателя?

кто хочет попиздеть в скайпе?

могу завтра хоть целый день с 2 часов по мск

нах?

просто хочу много говорить на английском

с американцами не всегда получается из-за разницы во времени

Так себе язык, русский лучший, инглишь норм в музыке.

Раковые места в языке - это то что например Moron будет иметь не один перевод, а несколько, ебала пиздец.

Так себе язык, русский лучший, инглишь норм в музыке.

Раковые места в языке - это то что например Moron будет иметь не один перевод, а несколько, ебала пиздец.

Ну так полисемия свойственна многим языкам, в том числе и русскому

Слово "ключ" может означать гаечный ключ, ключ от двери или родник

Строго говоря, moron переводится на русский весьма однозначно. Причём и как медицинский термин, и как оскорбление.

Мальчики, вы не поняли.

Вы сейчас с индиго общаетесь.

остальное https://imgur.com/a/5b2R5

Как чаще переводится слово going ? у меня только на мысль приходит 'собираются'

ну еще как "идет" можно перевести, странный вопрос

Specifically, firms with news would appear to outperform firms without news, regardless of the sentiment of the news, and that would exaggerate the impact of positive news while reducing the apparent effect of negative news.

как это правильно переводится?

Specifically, firms with news would appear to outperform firms without news, regardless of the sentiment of the news, and that would exaggerate the impact of positive news while reducing the apparent effect of negative news.

 

как это правильно переводится?

в частности, компании, применяющие метод оценки ситуации в мире (опираясь на новости), как могло бы показаться, превосходят компании, которые не следуют этому методу, независимо от опционных настроений новостей, что преувеличило бы влияние положительных новостей одновременно со снижением видимого эффекта негативных новостей.

ебучая экномика, сам нихуя не понял, что написал

Table 5 presents the average results of the regression coefficient time-series, along with time-series t-statistics using the Harvard dictionary, the Notre Dame

dictionary, and the Reuters sentiment engine. The “no news” intercept is identical in all regressions, so we only report it in the first Panel. It is negative at all lags,

ranging from -1 basis point per week to -6 basis points per week. While these average returns are not statistically significantly different from zero, this shows

that firms without news have performed poorly over the sample period.

If neutral news is good, then we should expect that positive news is even better. Table 5 confirms this. The contemporaneous (lag 0) beta₀ effect is positive

and highly statistically significant for all measures of sentiment. If news travels slowly, then good news should also have a positive lagged effect. But this does not

appear to be the case. The Harvard point estimates are not statistically significant at any lags. The Loughran McDonald financial dictionary and Thomson Reuters

estimates are marginally significant at the 95% level at the first weekly lags, but are not statistically positive at further lags. The subsequent point estimates are

near zero and have different signs at higher lags. It appears that the market quickly incorporates positive information into returns.

Ты на экономическом учишься или просто такую ебалу переводишь?

мда крутой ахуел конечно

Table 5 presents the average results of the regression coefficient time-series, along with time-series t-statistics using the Harvard dictionary, the Notre Dame dictionary, and the Reuters sentiment engine. The “no news” intercept is identical in all regressions, so we only report it in the first Panel. It is negative at all lags, ranging from -1 basis point per week to -6 basis points per week. While these average returns are not statistically significantly different from zero, this shows that firms without news have performed poorly over the sample period.

 

 

 

If neutral news is good, then we should expect that positive news is even better. Table 5 confirms this. The contemporaneous (lag 0) beta₀ effect is positive and highly statistically significant for all measures of sentiment. If news travels slowly, then good news should also have a positive lagged effect. But this does not appear to be the case. The Harvard point estimates are not statistically significant at any lags. The Loughran McDonald financial dictionary and Thomson Reuters estimates are marginally significant at the 95% level at the first weekly lags, but are not statistically positive at further lags. The subsequent point estimates are near zero and have different signs at higher lags. It appears that the market quickly incorporates positive information into returns.

 

lag - задержка, но тип в экономике так и говорят: "лаг".

В Табл.5 представлены усреднённые данные о коэффициенте регрессии временного ряда (time-series - в экономике - "кривая цен") вместе с t-критерием Стъюдента в соответствие с Гарвардским "словарём", "словарём" Нотр Дам и моделью опционных настроений агенства Рейтер. Отсечение точки "нет новостей" на линиях регрессий одинаково для всех этих линий, так что об этом мы упоминаем только в Пер. 1. Это сказывается отрицательно для всех лагов, начиная с (-1)-ого базисного пункта в неделю и заканчивая (-6)-тью базисными пунктами в неделю. В то время как средние доходности, как показывает статистика, не являются существенно отличенными от нуля, видно, что компании, не полагающиеся на сведения из новостей, неудачно представляют себя на рынке в течение периода выборки.

Если нейтральные новости "хороши", то мы можем ожидать, что "положительные" новости окажутся ещё лучше. Табл.5 доказывает это утверждение. Современный (или одновременный, хз) бета-0 -эффект является положительным и статистически значимым для всех критериев опционных настроений. Если новости распространяются медленно, тогда "хорошие" новости будут так же обладать положительным инерционным (запаздывающим) эффектом. Но кажется, что это не так. Точечные оценки Гарварда не являются статистически значимым ни при каких лагах. Финансовый "словарь" Лаурена Макдональда и оценки медиакомпании Томсон Рейтерс имеют второстепенное значение в доверительном интервале первых еженедельных лагов, но они не являются статистически положительными для последующих лагов. Последующие точечные оценки близки к нулю и имеют различный знак (+,-) при более длинных (именно "длинных", не "долгих" и, уже тем более, не "высоких") лагах. Похоже, что рынок быстро объединяет "положительную" информацию в кривую доходности.

БЛЯТЬ.

Ты на экономическом учишься или просто такую ебалу переводишь?

просто такую ебалу

пацаны

помогите перевести

this is my first forey into TV so I'm still figuring this(these?) all deal about(aloud?)